Данный проект имплементирует статью "Backtesting Volatility Assumptions Using Overlapping Observations" Майкла А. Клейтона. В статье описан подход к проверке гипотезы о совпадении двух нормальных распределений, которые являются коррелированными. Мы продемонстрировали данный подход для броуновского движения, а также расширили его для процесса Кокса-Ингерсолла-Росса(CIR).
-
Документацию по проекту вы можете найти в файле Documentation.pdf. Это позволит вам понять, что именно мы хотели сделать в рамках данного проекта, вы увидите все этапы работы, мотивацию, архитектуру и дизайн, системные и функциональные требования, а так же дополнительные теоретические источники.
-
Библиотека находится в папке statisticslib, имеет три модуля и готова к использованию. Если хотите увидеть примеры использования библиотеки, обратитесь к файлам launchBM.ipynb и launchCIR.ipynb.
Установите необходимые библиотеки:
pip install -r requirements.txt