Bem-vindo ao repositório do projeto de econometria de séries temporais. Este projeto tem como objetivo fornecer uma compreensão profunda tanto da teoria quanto da aplicação prática dos modelos de séries temporais, construindo-os do zero com Python e utilizando o mínimo de bibliotecas possíveis.
Vale ressaltar que este projeto ainda esta em construção e, portanto, pode conter erros e imprecisões. Caso encontre algum problema, por favor, abra uma issue para que eu possa corrigi-lo.
- Teoria: Explicar os conceitos fundamentais da econometria de séries temporais.
- Prática: Demonstrar como aplicar esses conceitos na construção de modelos utilizando Python.
- Implementação: Desenvolver os modelos do zero, evitando o uso excessivo de bibliotecas prontas.
- Capítulo 1: Introdução às Séries Temporais
- Capítulo 2: Modelos ARIMA
- Capítulo 3: Modelos de Volatilidade (GARCH)
- Capítulo 4: Estimação de Modelos (ainda em construção)
Para visualizar o conteúdo do livro, acesse https://g-arruda.github.io/series-temporais/.
Contribuições são bem-vindas! Sinta-se à vontade para abrir issues e enviar pull requests.
Espero que este projeto seja útil para seus estudos e aplicações em econometria de séries temporais. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em entrar em contato.