股票回测系统

这是一个基于 Flask 框架的股票回测系统，使用均线交叉策略（12日均线和26日均线）进行回测。用户可以通过 API 提供股票代码、回测时间区间和初始资金来运行回测，获取回测结果（包括收益率和最终总资金）。

环境要求

• Python 3.12
• 安装所需的 Python 包：Flask, backtrader, tushare 等

安装步骤

1. 克隆项目到本地：

  git clone https://github.com/your-repository/bridge_test.git
  cd bridge_test

创建并激活虚拟环境：

python -m venv backtest_venv
source backtest_venv/bin/activate  # 在 Windows 上使用 'backtest_venv\Scripts\activate'

安装依赖：

pip install -r requirements.txt

配置 Tushare API token： 需要在 Tushare 注册并获取 API token，放在环境变量 TUSHARE_TOKEN 中，或者在代码中手动配置。

运行项目

启动 Flask 应用：

flask run --port 5000 --reload

在 Git Bash 或命令行中，使用 curl 命令测试回测 API：

curl -X POST http://localhost:5000/api/set_parameters -H "Content-Type: application/json" -d '{ 
    "ts_code": "000001.SZ",
    "start_date": "20200101",
    "end_date": "20201231",
    "initial_cash": 1000000
}'

ts_code：股票代码（如 000001.SZ 为平安银行）
start_date：回测开始日期（格式：YYYYMMDD）
end_date：回测结束日期（格式：YYYYMMDD）
initial_cash：初始资金，默认为 1000000

回测结果

返回结果是 JSON 格式：

{
  "data": {
    "final_value": 997171.59,
    "returns": -0.0028
  },
  "status": "success"
}

final_value：回测结束时的总资金。
returns：回测期间的收益率。

说明

回测策略：12日均线穿越26日均线时买入，价格跌破26日均线时卖出。

项目结构

bridge_test/
├── backtest/
│   ├── strategy.py          # 策略代码
│   ├── backtest_engine.py   # 回测引擎
│   └── data_fetcher.py      # 数据获取模块（Tushare）
├── backend/
│   ├── app.py               # Flask 应用入口
│   ├── routes.py            # API 路由
│   └── config.py            # 配置文件
├── requirements.txt         # 项目依赖
└── README.md                # 项目说明文件