Проект по финансовой эконометрике

В этом репозитории собраны результаты наших усилий по предсказанию кривой безкупонной доходности. В частности,

1. Предсказание доходностей бондов с разными временами до погашения при помощи раздичных временных рядов
2. Построение временых рядов факторов динамической модели Нельсона--Сигеля и их предсказание
3. Анализ коинтеграции бондов

Для быстрого ознакомления с результатами рекомендуем обратиться к поддиректории "Presentation and report materials". В частности, с отчетом.