Come and Have MeronPon

一、Meeting Documents 【From the 4th】

1. 多因子策略

• 选股

• 多因子：日频 + 择时 【换手率】

• 股票池：大板块

• 交易频率：月底，季度，半年

• Question Remained

  • 是否要空仓

  *

  $$ R_i = X_if_i + u_i$$ $$ Xi $$ $$ f_i = \sum_{j = 0}^{10} w_jf_j$$ $$ w_j = \frac{c(j)}{\sum_{ = 0}^{10}c(j)}, \space c(j) = j^{\frac{1}{2}}$$

2. 下一阶段任务

• 确定因子，大板块，交易频率
• 数据获取
  • 时间：2005-01-01 - 2019-12-31
  • 获取因子值对应的原始数据，给出加工计算公式
• 因子识别以及有效性检验
  • 对所有因子，细分因子做检测 【已经确定股票池】。
  • 筛选出最终使用的多因子，检验结果。
  • 最终反馈结果在report中。
• 具体策略代码的实现
  • code
    • Strategy
    • Back Test
  • code 组的同学可以学习调用相关的库以及 python 策略

3. 时间线

Time	Action
11-13	OPT考试结束
11-15	Start the Code
	准确的策略模型
	策略的 report
	永辉超市

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二、Problem to be solved

PS：我觉得的我们的重心在两点模型的构建和因子的获取

PS：大家记得收集资料和标记自己看过的内容，方便同学整理

• 感觉数据库的搭建出现了一点问题，正在解决
• 关于模型的构建尚不是很清楚，不知道怎么打分，打分的模型有没有详细的画面
• 因为我对因子的提取不是很上心，所以我还在研究因子因子怎么获取
• 最好能把因子的数据直接告诉我
• 还有洗数据还有因子缺失值的问题没有解决

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三、Research Report

• link: https://shimo.im/docs/8qdRk6hxyrdcWx3T
• 大家尽可能快点写，感觉时间不太够用了
• 然后写的时候注意做好提纲和分类，考虑一下一级标题，二级标题什么的，方便最后的整理
• 加油！

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四、Reference List

1.关于多因子模型的pdf资料

• 《1_多因子模型的基石--单因子有效性检验》
• 《5_剔除行业、风格因素后的大类因子检验——因子选股系列研究之五》

2.talib 相关的文件

• https://www.bookstack.cn/read/talib-zh/README.md
• https://juejin.im/post/6844903934977376264

3.pyechart 数据可视化相关的

• https://pyecharts.readthedocs.io/zh/latest/zh-cn/README/
• https://github.com/pyecharts/pyecharts
• https://cloud.tencent.com/developer/article/1388001
• https://gallery.pyecharts.org/#/README

4.关于量化交易的代码框架资料

• https://mp.weixin.qq.com/s/nCih0rdlyjTV35bOYcDu1w 【Python实现量价形态选股】
• https://mp.weixin.qq.com/s/IguEpW9bT8NdnPIV_IyINg 【使用pyfinance进行证券收益分析】

5.关于MySQL数据库的构建与服务器云端存储

• https://www.jianshu.com/p/28f59950a310 【MySQL数据库服务器搭建】
• https://luoxin1992.github.io/2017/01/01/install-mysql-server/ 【搭建MySQL服务器 】

6.关于优化提升与机器学习的算法改进

• https://cloud.tencent.com/developer/article/1540683
• https://bigquant.com/community/t/topic/162091
• https://bigquant.com/community/t/topic/110508
• https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/ 【XGBoost】
• https://www.cnblogs.com/wj-1314/p/9402324.html 【Python机器学习笔记：XgBoost算法】

Addition

• 我们做完project我请大家吃菠萝包吧！

• 快来和我一起吃菠萝包！

• 呜呜呜！快没有了！